摩根 美國 科技 累計

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09/29 57.4500
09/28 57.8700
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09/26 58.4500
09/23 57.2200
09/22 59.3900
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09/20 61.5500
09/19 61.7100
09/16 60.9500
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09/15 63.7500
09/14 62.9200
09/13 63.8500
09/09 65.1400
09/08 63.2500
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08/30 65.1000
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08/24 67.1900
08/23 67.0800
08/22 67.3000
08/19 68.9100
08/18 70.3700
08/17 70.5900

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晨星4星

晨星評等

基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級,評級結果由最高5顆星到最低1顆星

單位淨值 (09/30)

近1月:-12.36%近3月:-3.51%近1年:-38.73%

管理費:1.50%成立日期:2005/03/31

基金規模:USD 45.5億 (2022/09/26)

鉅亨AI投組選基金

穩定性:

使用夏普值與回報對損失比做1、3、5年綜合運算;以三個級別 高(H)、中(M)、低(L) 評分

回報率:

使用1、3、5年報酬率做綜合評價;以三個級別 高(H)、中(M)、低(L) 評分

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風險資料更新日期:2022/09/08

風險指標1年3年5年
夏普值-1.08 0.54 0.69
Beta值1.08 1.13 1.13
r square-- 83.74 --
標準差32.40% 29.19% 26.33%
Alpha-- -4.65 --

夏普值
夏普值是量化指標中可同時用來衡量報酬與風險,代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;當夏普值為正值,代表基金報酬率相對於定存等無風險利率具有超額報酬。

Beta值
基金相對於市場的敏感程度,也就是基金會跟隨市場指數變化的程度,ß值越大,基金報酬率相對於全體市場報酬率的波動性愈大,表示該基金的風險及價格上升的潛力也越大。

r squre
衡量個別基金與市場波動的相關程度。數值越接近1,代表基金與市場波動相關性越高。

標準差
標準差是用來評量基金的波動度也是風險判斷的指標之一,波動度愈高,代表報酬的不確定性愈大,可能是向上的報酬,也可能是向下的報酬。

Alpha
衡量經理人為基金帶來的增值。數值越高,代表基金較預期報酬率好。

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師